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用期權波動率預測市場波動

2020-01-29 20:35   來源: 免費炒外匯    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  用期權波動率預測市場波動
  第七市簡要介紹了利用期權波動率預測匯率波動。 這是非常有用的戰略,也是對沖基金中很受歡迎的戰略之一,所以有必要更詳細地說明。 抑制變動率的定義是根據過去的價格變動,預測一定期間貨幣的預期變動的測定方法。 那是通過計算每天價格變化的歷史年度的基準差得出的。 未來的價格有助于決定抑制波動率,但是抑制波動率被用于計算可選的價格。 這看起來相當復雜,但其應用并不復雜。 基本上,期權波動率根據歷史波動數據,測定了未來一段時間內貨幣價格的波動率和動能。 因此,歐元/美元的每日平均振幅在100~60點之間收縮,維持2周的情況下,比較同一時期的長期變動率,短期變動率18~9也會顯著收縮。
  規則
  作為一個指針,這里有兩個簡單的規則。 第一,短期期權變動率明顯低于長期期權變動率的話,可以預想突破,但是不能明確確定突破的方向。 其次,短期期權變動率明顯高于長期期權變動率的話,區間交易會逆轉。
  為什么這些規則有效
  在某個區間調整的時期,默認的期權變動率不是很低,或者正在下降。 這些規則的啟示,在區間交易時期,變動通常很小。 我們最關心的是期權變動率急劇下降時,有利的突破正在進行中。 短期波動率大于長期波動率時,意味著短期價格波動比長期平均價格波動活躍。 這意味著區間最終將收縮到平均水平。 經驗數據顯示,這一趨勢最值得關注。 下面的一些例子反映了這些規則正確地預測了趨勢和突破。
  在分析圖表之前,我們把一個月的變動率作為我們的短期變動率,把三個月的變動率作為我們的長期變動率是很重要的。
  在圖9.20的澳大利亞元/加拿大元變動率內閣表中,大部分較短.
用期權波動率預測市場波動
  期間變動率與長期變動率相當接近。 但是,在最初的箭頭中,短期變動率迅速下降到長期變動率之下,正如我們的規則所指出的那樣,這意味著貨幣會被突破。 之后,澳大利亞元/加拿大元確實出現了向上的突破,形成了強烈的上升趨勢。
  在圖9.21的美元/日元變動率圖表中也發現了同樣的傾向。 在最左邊的箭頭,1個月的變動率急速上升,正如預計明顯高于3個月的變動率的那樣,即期匯率在區間持續變動。 在第二個箭頭指向的地方,短期變動率下降到長期變動率以下,之后出現突破,即期匯率上升。

外匯小貼士:

外匯掉期的特點及其對市場的影響.
外匯掉期的功能特點:客戶委托銀行購買A種貨幣,賣出B種貨幣,確定未來另一個工作日的反向操作,賣出相同金額的A種貨幣,買入B種貨幣。客戶做遠期外匯交易后,由于需要提前交付,或由于資金不到位或其他原因,不能按時交付,需要延長,可以通過敘利亞外匯互換交易調整原交易的交割時間。
 
互換外匯交易可視為由兩筆金額相同的外匯交易、不同的利率日和交易的相反方向組成,因此,互換外匯交易在匯率日期前后有兩個利息日和兩個商定的匯率水平。在互換外匯交易中,客戶和銀行按照商定的匯率水平將一種貨幣兌換成另一種貨幣,在第一開始日交付資金,以另一種商定的匯率按相反的方向兌換上述兩種貨幣,并在第二開始日期交付資金。最常見的互換是將即期交易與遠期交易結合起來,這相當于在即期賣出A種貨幣和即期買入B貨幣的同時,以相反的方向買進遠期A種貨幣和遠期B型貨幣。
關鍵詞: 期權 市場
責任編輯:外匯學習平臺
      

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