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【期權談話】第五講:WTI原油比率降低期權套利,利用期權價格

2020-02-10 10:43   來源: 炒外匯開戶    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  【期權談話】第五講: WTI原油比率降低期權套利,利用期權價格
  特朗普當選美國總統并非價格轉移模式,即改變世界原油價格的短期風險在下,中長期風險在上。
  關于本欄目“期權談話”的第2回“活用期權價格公式”,一些讀者說完全不理解,接下來用實際的戰例再說明一遍。
  “比例的下跌選項集”( RatioPuts Spread )可以是二比一、三比一或二比五,應用不同的下跌選項以在特定的市場條件下組合來獲益。
  以二比一看可選套期保值
第五講: WTI原油比率降低期權套利,利用期權價格
  我們計劃在明年6月設立對WTI原油的可選套期保值。
  確立這個WTI原油比率的選項集的前提條件是:
  1 .原油價格下行風險有限,但主要風險是上行。
  2 .明年的原油價格仍在幅度較窄的范圍內波動。
  3 .中長期原油期權波動率繼續下降或不變。
  具體操作:
  假設明年6月份出售了兩個協定價格為50美元的WTI定價選項,明年6月份購買了一個協定價格為60美元的定價選項,這是典型的教科書的兩對一比例定價選項集。
  但是,我們購買的協議價格下跌60美元的期權,深層期權的流動性非常差,所以我們必須利用期權價格公式來解決這個交易上的問題。
  具體做法有兩種。
  首先,在銷售協議價格為50美元的交叉市場利潤( SellStraddle )的同時,購買定價為60美元的增購選項。
第五講: WTI原油比率降低期權套利,利用期權價格
  其次,銷售兩個協定價格為50美元的產品,銷售6月份的原油期貨,明年6月份將購買60美元的產品。
  上述兩頭英寸采用期權價格公式,用兩種不同的方法解決了明年6月份非常不流通的協議價格為60美元的期權價格下跌問題。 如何改變具體期權價格的公式方程式,回家后自己考慮。
第五講: WTI原油比率降低期權套利,利用期權價格
  讓我們看看上面兩張圖的左上角。 紅色圓圈里頭的尺寸不一樣。
  請看上面兩張圖的右上角,兩個不同頭大小的希臘值的結果大致相同。
  現在讓我們看看兩張圖的下面。 頭寸損益也一樣。
  這是期權定價公式給我們帶來的好處:交易的靈活性,磁頭尺寸的替代性。
  該噴頭尺寸的特征是,如果原油價格在2017年6月期權的有效期限在60美元以上,則該噴頭尺寸沒有風險。
  最后,讓我們仔細看看兩張圖右上角希臘值的風險。 如果投資者在未來WTI原油市場不斷變化中需要套期保值,這個希臘值將成為套期保值變化的依據。

外匯小貼士:

外匯掉期的特點及其對市場的影響.
外匯掉期的功能特點:客戶委托銀行購買A種貨幣,賣出B種貨幣,確定未來另一個工作日的反向操作,賣出相同金額的A種貨幣,買入B種貨幣。客戶做遠期外匯交易后,由于需要提前交付,或由于資金不到位或其他原因,不能按時交付,需要延長,可以通過敘利亞外匯互換交易調整原交易的交割時間。
 
互換外匯交易可視為由兩筆金額相同的外匯交易、不同的利率日和交易的相反方向組成,因此,互換外匯交易在匯率日期前后有兩個利息日和兩個商定的匯率水平。在互換外匯交易中,客戶和銀行按照商定的匯率水平將一種貨幣兌換成另一種貨幣,在第一開始日交付資金,以另一種商定的匯率按相反的方向兌換上述兩種貨幣,并在第二開始日期交付資金。最常見的互換是將即期交易與遠期交易結合起來,這相當于在即期賣出A種貨幣和即期買入B貨幣的同時,以相反的方向買進遠期A種貨幣和遠期B型貨幣。
關鍵詞: 期權投資
責任編輯:外匯怎么開戶
      

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