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【期權漫談】第六講:張開期權羅網,捕捉OPEC這只黑天鵝

2020-02-10 10:40   來源: 618外匯網    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  【期權漫談】第六講:張開期權羅網, 捕捉 OPEC 這只黑天鵝. 世界原油市場備受期待的OPEC例行程序將于11月30日在維也納召開,在這次會議之前,OPEC召開了大小閉門會議,與可達成的OPEC進行非OPEC的減產協商,達成共識并制定詳細的計劃。
  11月24日星期四是美國的感恩節,是一年中最重要的美國家庭派對。
  芝商所從星期三到星期五能源產品交易時間大幅縮短。
  另外,由于節日的關系,市場的參加者大幅度減少,市場的流通性也大幅度減少,在這個階段黑鳥飛出的話,有可能飛得更高。
  如果是這樣,如何抓住可能飛得高的黑鳥?
  WTI原油期權的市場間套期保值( BUYStraddle )毫無疑問是最好的解決方法,但是現在的原油市場期權買方過多,賣方過少,短期期權的抑制變動率大幅上升。
  在這種情況下,如何選擇波動率相對合理的原油選項受到抑制的“套利”( BUY Straddle )?
  比較12月2日到期的WTI原油周期選項( LO 1)與12月15日到期的WTI原油月期選項( LO )的抑制波動率。
  從最初的圖來看,12月2日到期的WTI周期選項( LO1)現在變動率為56%,12月15日到期的WTI原油選項( LO1月變動率為48%。
  圖1 :
【期權漫談】第六講:張開期權羅網,捕捉OPEC這只黑天鵝
  現在在第2圖和第3圖中,第2圖是由12月2日到期的周選項( LO1 )構成的市場間交易。 注意右上角希臘值的風險。
  圖2 :
【期權漫談】第六講:張開期權羅網,捕捉OPEC這只黑天鵝
  第三圖為12月15日到期的WTI原油一月期選項所構成的套期保值,請注意右上角的希臘值風險,特別是theta的風險。
  圖3 :
【期權漫談】第六講:張開期權羅網,捕捉OPEC這只黑天鵝
  我們的結論是,如果我們要購買超市套期保值,最好在12月15日到期的1月份購買WTI原油期權( LO )。
  最后值得注意的是,假日期權流通性略低于期貨流通性,因此要充分利用期貨市場,捕捉可能的價格上下波動。

外匯小貼士:

外匯掉期的特點及其對市場的影響.
外匯掉期的功能特點:客戶委托銀行購買A種貨幣,賣出B種貨幣,確定未來另一個工作日的反向操作,賣出相同金額的A種貨幣,買入B種貨幣。客戶做遠期外匯交易后,由于需要提前交付,或由于資金不到位或其他原因,不能按時交付,需要延長,可以通過敘利亞外匯互換交易調整原交易的交割時間。
 
互換外匯交易可視為由兩筆金額相同的外匯交易、不同的利率日和交易的相反方向組成,因此,互換外匯交易在匯率日期前后有兩個利息日和兩個商定的匯率水平。在互換外匯交易中,客戶和銀行按照商定的匯率水平將一種貨幣兌換成另一種貨幣,在第一開始日交付資金,以另一種商定的匯率按相反的方向兌換上述兩種貨幣,并在第二開始日期交付資金。最常見的互換是將即期交易與遠期交易結合起來,這相當于在即期賣出A種貨幣和即期買入B貨幣的同時,以相反的方向買進遠期A種貨幣和遠期B型貨幣。
關鍵詞: 期權投資
責任編輯:下載618外匯網
  
來源:618外匯網
   

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