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6.2 期權價格作為正向指標,反向指標

2020-02-08 13:40   來源: 618外匯網    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
   6.2期權價格
   6.2.1期權價格作為正向指標
   誠然期權交易量是一個反映市場動向的重要指標,但有時即使市場上散布著種種傳言,期權的交易量也不一定顯著增加。
這可能是因為做市商出于風險控制的考慮,不愿提供大量合約。在期權合約供應量不足的情況下,價格的上漲就成為必然。在缺少消息或期權交易量較小的情況下,如果這時某個期權合約的價格大幅上漲,也許就為預測未來企業的新聞公報提供了線索。期權市場在給出這類提示線索時往往非常有效。因此,即使是不進行期權交易的股票持有者,也應當經常關注期權市場的價格變化,它可能意味著股票市場將出現一個實質性的價格跳空。這時,投資者若為了減少風險,最好選擇減少股票的持倉,或者賣掉一些昂貴的期權。
期權價格作為正向指標,反向指標
    6.2.2期權價格作為反向指標:隱含波動率
    其實,判斷期權價格的高低并不容易,交易員們往往選擇利用隱含波動率來進行對比。同一標的證券的不同期權有不同的隱含波動率。我們可以通過成交量加權的方式,將這些隱含波動率合成某一標的的加權隱含波動率。基于該理論的應用,最為知名的就是芝加哥期權交易所(CBOE)的波動率指數( Volatility Index,VIX),VIX衡量的是市場上流動性最好的標普500指數期權的隱含波動率。這是一個進行市場反向操作的重要指標。
    該理論認為,當VIX上沖并形成頂部時,意味著看跌期權的賣家變得極度恐慌,這就可能導致看漲和看跌期權的價格都上升,從而表現為VIX的快速增長。當這種情況發生時,通常是一個買進的好時機。當標的股票價格急劇下跌時,其期權產品的隱含波動率會非常高。而標的股票價格上漲過程中,隱含波動率相對會比較平穩。究其原因,人們普遍認為價格下跌速度往往比上漲速度快。
    另外,若VIX處于異常的低波動率區間時,市場同樣蘊含著交易機會。相關理論認為,VIX變得過低是因為市場交易清淡,期權的買方擔心在停滯的市場環境下遭受損失,從而降低或者取消他們的訂單,賣方由于不想在交易中受損,也會相應減少賣單的數量。市場并不是沒有存量訂單,而只是雙方暫時壓制了交易意愿而形成了脆弱的均衡,此時恰恰可能預示著一個劇烈的市場變動的來臨。但市場向上或是向下并不容易預測,這時可以考慮買進一個跨式套利。如果市場大幅波動,無論向上或者向下,投資者都可以從中獲利。
 

外匯小貼士:

外匯掉期的特點及其對市場的影響.
外匯掉期的功能特點:客戶委托銀行購買A種貨幣,賣出B種貨幣,確定未來另一個工作日的反向操作,賣出相同金額的A種貨幣,買入B種貨幣。客戶做遠期外匯交易后,由于需要提前交付,或由于資金不到位或其他原因,不能按時交付,需要延長,可以通過敘利亞外匯互換交易調整原交易的交割時間。
 
互換外匯交易可視為由兩筆金額相同的外匯交易、不同的利率日和交易的相反方向組成,因此,互換外匯交易在匯率日期前后有兩個利息日和兩個商定的匯率水平。在互換外匯交易中,客戶和銀行按照商定的匯率水平將一種貨幣兌換成另一種貨幣,在第一開始日交付資金,以另一種商定的匯率按相反的方向兌換上述兩種貨幣,并在第二開始日期交付資金。最常見的互換是將即期交易與遠期交易結合起來,這相當于在即期賣出A種貨幣和即期買入B貨幣的同時,以相反的方向買進遠期A種貨幣和遠期B型貨幣。
關鍵詞: 期權價格
責任編輯:下載618外匯網
  
來源:618外匯網
   

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